forumku.com logo Forumku Borobudur Budaya Indonesia
forumku  

Go Back   forumku > FJB Pasarku - My Market Place > Jualanku - My Stores and Shops > Berita dan Informasi
Register Register
forumku.com kerja sama promosi forumku.com kerja sama promosi Pusat Cutting Sticker 5 December 2012 - 4 Maret 2013
Notices

Post New Thread  Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 26th July 2014, 11:07 PM   #1
Ketua RT
 
Join Date: 22 Mar 2014
Userid: 1959
Posts: 133
Likes: 0
Liked 8 Times in 8 Posts
Default Manajemen Risiko Pasar dan Risiko Operasional Bank BNI

Manajemen Risiko Pasar dan Risiko Operasional Bank BNI
Manajemen Risiko Pasar BNI


Sebagian besar risiko pasar trading book bersumber dari aktivitas bisnis tresuri, sementara risiko pasar banking book, khususnya Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) dan Posisi Devisa Neto (PDN) bersumber dari seluruh aktivitas bank. Untuk mengelola eksposur risiko pasar yang dinamis sesuai perkembangan pasar domestik dan pasar global, bank memantau dan mengelola risiko pasar secara kontinu dan ketat.
Operational Risk atau Risiko Operasional
Tata Kelola Perusahan dan Organisasi

Dalam rangka pengelolaan risiko pasar yang efektif dan independen, organisasi Treasury dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu front office, middle office, dan back office. Front office melakukan aktivitas bisnis dan berhubungan dengan nasabah. Dalam melakukan aktivitasnya, bisnis tresuri dibatasi dengan risk appetite, risk tolerance dan risk limit yang ditetapkan oleh unit independen yaitu Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Tata Kelola Kebijakan dan Divisi Risiko Bisnis Korporasi. Fungsi pemantauan risiko pasar dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank. Pemantauan eksposur risiko dan kepatuhan terhadap limit-limit risiko menjadi semakin independen setelah berpindahnya Unit Middle Office dari unit bisnis ke Divisi Manajemen Risiko Bank. Untuk aktivitas pembukuan dan settlement dilakukan oleh Divisi Operasional sebagai back office.
Kebijakan dan Prosedur

Dalam rangka mendukung target bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, BNI telah memiliki kebijakan dan prosedur bisnis tresuri dan internasional. Selain itu agar pengelolaan risiko pasar berjalan efektif, BNI berpedoman pada pedoman penerapan¬*Manajemen Risiko pasar serta prosedur risiko pasar (trading book) dan risiko suku bunga pada banking book.¬* Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pasar dilakukan oleh unit yang independen dari unit bisnis. Identifikasi risiko pasar terutama dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas baru.
BNI melakukan pengukuran risiko pasar dengan menggunakan metode standar dan metode internal. Metode standar digunakan untuk menghitung KPMM risiko pasar, sementara pengelolaan risiko pasar harian menggunakan metode internal yaitu Value at Risk (VaR). Cakupan portofolio yang dihitung dalam KPMM dengan menggunakan metode standar adalah portofolio trading book untuk risiko suku bunga dan portofolio trading book dan banking book untuk risiko nilai tukar. Eksposur risiko pasar bank secara individu dan konsolidasi dengan menggunakan metode standar. Eksposur risiko pasar yang diukur dengan VaR senantiasa dipantau secara harian dan disampaikan kepada manajemen secara mingguan dan bulanan. Valuasi harga untuk instrumen yang aktif menggunakan harga pasar (mark to market), sedangkan untuk instrumen yang kurang aktif menggunakan harga wajar dari sumber yang independen.
Untuk melengkapi model VaR, BNI melakukan stress testing risiko pasar untuk menilai ketahanan bank dalam menghadapi perubahan nilai tukar dan suku bunga yang ekstrem, dengan skenario mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan skenario internal bank. Hasil stress testing tersebut dipergunakan untuk menyiapkan contingency plan jika kondisi ekstrem terjadi. Tingkat akurasi model pengukuran VaR diuji dengan validasi model secara periodik.
Perkembangan risiko suku bunga dan nilai tukar pada banking book secara keseluruhan dipantau ketat secara periodik sesuai metode pengukuran yang ditetapkan regulator dan disampaikan kepada manajemen melalui Forum Komite Risiko dan Kapital Bidang Asset & Liability. Front office atau unit bisnis selain berupaya mencapai target bisnis, sebagai bagian sistem pengendalian internal, juga berfungsi sebagai first line of defense dengan berupaya membatasi dan mengantisipasi risiko pasar yang disebabkan perubahan nilai tukar dan suku bunga sesuai limit-limit yang telah ditetapkan. Sementara sebagai second line of defense, Divisi Manajemen Risiko Bank melakukan pemantauan antara lain memantau penggunaan dan kepatuhan terhadap limit risiko, melakukan penetapan fixing price, memeriksa kewajaran harga atas transaksi tresuri dan investigasi terjadinya off market.
Perangkat dan Metode

Untuk mendukung proses bisnis dan sejalan dengan pengelolaan risiko pasar, BNI telah memiliki market risk management tools. Sedangkan untuk memperoleh data pasar diperoleh dari sumber-sumber harga best practice
yang independen. Untuk mengelola potensi kerugian Risiko Pasar telah ditetapkan limit-limit sebagai berikut:
  1. VaR Limit, yang merupakan maksimum potensi kerugian yang mungkin terjadi pada waktu tertentu di masa datang dengan tingkat kepercayaan tertentu.
  2. Budget Loss limit yang dipergunakan untuk membatasi realisasi kerugian aktivitas bisnis.
  3. Limit pembelian surat berharga yang digunakan untuk membatasi konsentrasi pembelian surat berharga korporat berdasarkan rating dan jenis mata uang surat berharga.
  4. Limit asset & liability repricing gap untuk membatasi risiko suku bunga dalam banking book.
Manajemen Risiko Operasional Bank BNI


Dengan meningkatnya keragaman dan kompleksitas produk serta aktivitas perbankan yang ditawarkan kepada nasabah, perkembangan sistem dan teknologi pendukung yang sangat cepat, serta meningkatnya ekspektasi nasabah akan pelayanan yang diberikan oleh bank, maka pengelolaan risiko operasional menjadi hal yang sangat penting.
Operational Risk Model Risiko Operasional
Tata Kelola Manajemen Risiko Operasional dan Organisasi

Risiko operasional yeng dikelola dalam manajemen risiko telah diimplementasikan di segenap unit bisnis dan unit pendukung sebagai risk owner atau risk taker yang merupakan first line of defense. Implementasi tersebut didukung dengan second line of defense yang dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Kepatuhan, serta Divisi/Unit penyusun Pedoman Perusahaan sebagai risk control unit. Sedangkan sebagai third line of defence yaitu Satuan Pengawasan Internal sebagai risk assurance unit.
Kebijakan dan Prosedur

Divisi Manajemen Risiko Bank telah memiliki pedoman penerapan manajemen risiko operasional untuk mendukung implementasi manajemen risiko operasional pada segenap unit, yaitu:
  • Kebijakan manajemen risiko operasional dalam negeri
  • Operational risk management policy for overseas branches
yang dijabarkan lebih rinci dalam Pedoman Perusahaan transaksi dan operasional yang prudent untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari seperti:
  • Prosedur manajemen risiko operasional dalam negeri
  • Operational risk management procedure for overseas branches
  • Petunjuk pelaksanaan operational risk self assessment (RSA)
  • Petunjuk pelaksanaan loss event database (LED)
  • Petunjuk pelaksanaan beban risiko operasional (BRO)
  • Operational risk self assessment manual for overseas branches.
  • Petunjuk pelaksanaan perangkat risiko operasional (PERISKOP)
Proses

risiko operasional framework
Manajemen risiko operasional BNI terdiri dari 5 (lima) proses utama yang berkesinambungan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yaitu identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian.
a. Identifikasi Risiko

Mekanisme identifikasi risiko operasional dilakukan dengan menerapkan mapping process assessment atas proses kerja/aktivitas masing-masing unit untuk menangkap potensi risiko operasional.
b. Penilaian Risiko

Dilakukan oleh masing-masing unit pemilik risiko melalui metode operational risk self assessment, mencakup penilaian atas dampak, frekuensi dan penyebab risiko serta solusinya.
c. Pengukuran Risiko

Sesuai dengan aturan Bank Indonesia, pengukuran risiko operasional menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (Basic Indicator Approach). Pengungkapan kuantitatif risiko operasional Bank secara individu dan konsolidasi.
d. Pemantauan Risiko

Dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank dengan melakukan evaluasi dan feedback atas penilaian risiko berdasarkan hasil self assessment seperti :
  • Feedback report untuk seluruh divisi/unit/ wilayah/cabang
  • Laporan bulanan Beban Risiko Operasional kepada Direksi
  • Laporan Profil Risiko Operasional
e. Pengendalian Risiko

Mekanisme mitigasi risiko operasional tergambar pada proses pengendalian internal, yaitu dengan menerapkan 4 strategi mitigasi, yaitu hindari, kurangi, transfer dan terima. Keempat strategi mitigasi tersebut tertuang dalam prosedur mitigasi Risiko Operasional yang meliputi prosedur pengendalian, prosedur penyelesaian transaksi, prosedur akuntansi, prosedur penyimpanan aset dan kustodian, prosedur penyediaan produk dan prosedur pencegahan fraud.
Perangkat dan Metode

Untuk membantu proses pengelolaan risiko operasional yang dilakukan oleh setiap unit kerja bank, telah dikembangkan perangkat manajemen risiko operasional (operational risk management tool) berbasis web (web-based) yang diberi nama PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). PERISKOP mempunyai peranan yang sangat penting karena 3 (tiga) proses utama dalam proses pengelolaan risiko operasional menggunakan perangkat ini yaitu Self Assessment, Loss Event Database dan Key Risk Indicator.
¬*PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional)
Self Assessment (SA)Modul Loss Event DatabaseKey risk indicators Self Assessment (SA) merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan sendiri oleh setiap unit (risk owner) dalam mengidentifikasi operational risk issue yang terdapat di unitnya, mencari penyebabnya, mengukur potensi kerugian yang mungkin timbul serta mencarikan solusi untuk mengatasinya. Hasil SA memberikan gambaran potensi risiko yang dihadapi unit untuk 3 (bulan) ke depan.Merupakan database atas seluruh kerugian finansial akibat risiko operasional yang terjadi di seluruh unit di bank. Data kerugian yang terkumpul melalui modul LED, selain digunakan untuk pengelolaan risiko operasional yang lebih baik juga sebagai dasar dalam perhitungan kebutuhan modal untuk mengcover risiko operasional dengan menggunakan Advance Measurement Approach (AMA).Key risk indicators merupakan alat ukur untuk mengidentifikasi potensi kerugian risiko operasional yang melekat pada produk dan aktivitas sebelum risiko tersebut terjadi dan memberikan tanda (signal) jika melebihi suatu range nilai tertentu yang telah ditetapkanBusiness Continuity Management

Gangguan atau bencana yang diakibatkan oleh faktor alam, perbuatan manusia, maupun sistem dapat terjadi pada fungsi-fungsi usaha BNI yang kritikal sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas bisnis dan layanan BNI. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka BNI telah menerapkan Manajemen Keberlangsungan Usaha/ Business Continuity Management yang diharapkan dapat meminimalisir risiko operasional pada saat terjadinya kondisi darurat atau bencana. Pengembangan perangkat tersebut sejalan dengan peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan bank untuk melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank, serta selaras dengan persyaratan pada dokumen Basel II yang mewajibkan Bank untuk memiliki rencana keberlangsungan usaha dan rencana darurat (business continuity management dan contingency management) guna memastikan kemampuan bank untuk dapat tetap beroperasi dan membatasi kerugian jika terjadi gangguan terhadap aktivitas bisnisnya.
a. Tata Kelola dan Organisasi

Dalam kondisi bencana (disaster), BNI telah menyiapkan organisasi spesifik berupa Crisis Management Team (CMT) dan Emergency Task Force (ETF) yang terdiri dari Eksekutif Senior/Pimpinan Tertinggi Unit sebagai koordinator yang memiliki level kewenangan tertinggi. CMT akan aktif apabila Executive Management Team (EMT) selaku pimpinan tertinggi dari CMT menyatakan deklarasi kondisi status bencana.
b. Kebijakan dan Prosedur

Terkait dengan implementasi BCM, BNI telah menetapkan:
  • Kebijakan BCM Dalam Negeri.
  • BCM Policy for Overseas Branches.
  • Prosedur BCM.
  • Governance Gedung BCM.
  • Petunjuk Pelaksanaan Kunjungan ke Gedung BCM.
c. Proses

Setiap langkah recovery strategy dan restoration strategy yang dilaksanakan dipantau dan dilaporkan kepada CMT sampai kondisi dinyatakan normal kembali. Untuk memastikan tingkat kesiapan dan evaluasi BCM, BNI telah melakukan pengujian/simulasi penanganan bencana atas implementasi BCM di seluruh unit operasional. Hal ini dilakukan secara rutin tiap tahun untuk mengetahui tingkat kesiapan masing-masing unit, ditinjau dari segi organisasi maupun infrastruktur BCM yang dimiliki. Hasil dari evaluasi dan pengujian rutin tersebut terlihat dari penanganan yang sistematis dan terarah dalam menghadapi bencana baik yang disebabkan oleh manusia, alam, maupun oleh sistem sehingga aktivitas operasional BNI di lokasi bencana dapat tetap berjalan pada tingkatan tertentu walaupun beberapa sarana dan prasarana penunjang aktivitas bisnis mengalami gangguan.
Sumber laporan tahunan Bank BNI pada bagian risiko pasar dan risiko operasional


Manajemen Risiko Pasar dan Risiko Operasional Bank BNI
r1n2rd is offline   Reply With Quote
Sponsored Links
Post New Thread  Reply

Bookmarks



Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Manajemen Risiko Teknologi Informasi / Sistem Informasi Perbankan r1n2rd Berita dan Informasi 0 26th May 2014 11:48 PM
Pola Dasar Manajemen Bank | Manajemen Perbankan r1n2rd Berita dan Informasi 0 5th May 2014 11:05 PM
Proses Manajemen Risiko Kepatuhan r1n2rd Berita dan Informasi 0 23rd April 2014 09:32 PM
Bersepeda Dapat Mengurangi Risiko Penyakit Jantung andi.teguh Forum Kesehatan 4 10th November 2012 12:15 PM
Waspada, Kerja Shift Tingkatkan Risiko Jantung andi.teguh Forum Kesehatan 3 27th September 2012 08:20 PM


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +7. The time now is 09:16 AM.


forumku.com is supported by and in collaboration with

forumku.com kerja sama promosi kiossticker.com 5 December 2012 - 4 Maret 2013 Web Hosting Indonesia forumku.com kerja sama promosi my-adliya.com forumku.com kerja sama promosi situsku.com

Peserta Kontes SEO Forumku :

kontes SEO: business review

Positive Collaboration :

positive collaboration: yukitabaca.com positive collaboration: smartstore.com positive collaboration: lc-graziani.net positive collaboration: Info Blog

Media Partners and Coverages :

media partner and coverage: kompasiana.com media partner and coverage: wikipedia.org media partner and coverage: youtube.com

forumku.com
A Positive Indonesia(n) Community
Merajut Potensi untuk Satu Indonesia
Synergizing Potentials for Nation Building

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
Google Find us on Google+

server and hosting funded by:
forumku.com kerja sama webhosting dan server
no new posts